בועז גלינסון, ראש ענף בבנק לאומי: "אנליטיקה המנתחת באופן מאוחד סיכוני אשראי ונתוני ניהול פרוטפוליו, מובילה להחלטות עסקיות מבוססות"

"אנליטיקה המנתחת באופן מאוחד סיכוני אשראי ונתוני ניהול פרוטפוליו, מובילה להחלטות עסקיות מבוססות", אומר בועז גלינסון, ראש ענף בכיר למידול ולמדידת סיכוני אשראי בבנק לאומי. גלינסון אמר את הדברים בשיחה לקראת כנס המשתמשים של סאס (SAS) שתערוך השבוע מיה מחשבים, נציגת סאס בישראל. יצחק מלאך, המשנה למנכ"ל בנק לאומי, יהיה בין הדוברים במליאת הפתיחה של הכנס. במהלך האירוע יציגו דוברי בנק לאומי את הפרויקטים האחרונים בתחום ניהול הסיכונים.

מצורך להזדמנות –  אל מעבר לדרישות הרגולציה

הצורך לעמוד בדרישות הרגולציה יכול להפוך גם להזדמנות עסקית. בכל הקשור בניהול סיכונים, אחת האפשרויות העומדות בפני הבנקים והמוסדות הפיננסיים בעולם ובישראל היא לקדם את התחום אל מעבר לדרישות הרגולציה, על מנת להפוך אותו לכלי עבודה וליתרון עסקי בעל ערך מוסף. הניהול של מקורות וערוצי נתונים מרובים לעולם אינו משימה פשוטה. תמיד קיימת סכנה שמידע רב מדי והליכים בירוקרטיים מורכבים עלולים לערפל את החזון העסקי ולגרום להחמצת המטרה של הגברת היעילות העסקית.

על מנת להימנע מן הקשיים הללו, אימץ בנק לאומי שילוב של יישומים ייחודיים – טכנולוגי ומתודולוגי. על פי הבנק, במשך תקופה של חמש שנים (עד אוגוסט 2010), השיגו התשואות שלו 16% יותר מאשר אינדקס הבנקים של הבורסה בתל אביב. לדבריו, פיתוח גישה אפקטיבית לניהול סיכוני אשראי בשילוב עם ניהול פרוטפוליו, הינם בין המרכיבים הקריטיים להצלחה.

"האתגר של בנק לאומי היה לממש את חזונו בתחום סיכוני אשראי ותמיכה בעסקים בזמן אמת", אמר גלינסון. "הבנק מטמיע כיום את כל מערכות ניהול סיכוני האשראי שרכשנו על מנת לענות לאתגר ולחזון". כיום מופעלות בבנק מעבדה סטטיסטית, מערכת דירוג לווים וניהול, יישומי באזל 2, הון רגולטורי ומערכת דירוג תיק האשראי.

"הבחירה בסאס הסתמכה על שני נושאים עיקריים – האחד מתודולוגי, כאשר נעזרנו במומחי סאס מן העולם כדי ליישם חלק מן הפתרונות שביקשנו, והנושא השני היה ייצור מחסן נתונים עקבי לכל המערכות היושבות עליו ואת הקשר בין המערכות. בעזרת כל אלו אנו יוצרים ייתרון עסקי לבנק לאומי".

אסטרטגיית ה-BT – טכנולוגיה עסקית

זלמן אל-אני, מנהל ענף ניהול סיכונים פיננסיים וחשבונאות בבנק לאומי, מסביר כי "הבנק מפעיל מתודולוגיה המכונה BT, על מנת ליישם את האסטרטגיה של טכנולוגיה התומכת בעסקים". כפועל יוצא של אסטרטגיה זו, החליטה הנהלת הבנק לפתח מתודולוגיה עצמאית לניהול סיכוני האשראי העסקי והתאגידי, באמצעות ארכיטקטורת סיכונים מתקדמת שתוכננה במיוחד לתמיכה במהלך.

מאז שנת 2010 פעילותו העסקית של הבנק מנותחת באמצעות אנליטיקה מתקדמת המנותבת על ידי צוותי המידול והמדידה ומשולבת בתהליכים העסקיים של הבנק. שילוב זה יוצר שקיפות בין ניהול סיכוני האשראי וניהול הפרוטפוליוורותם את הטכנולוגיה של ניהול הסיכונים לשיפור התהליכים העסקיים בהתאם לאסטרטגיית הבנק.

פורטל ניהול סיכונים

לדברי לאורה לוין-בקארי, מנהלת תחום סיכוני אשראי ושוק בבנק לאומי, המערכת מספקת תמונת סיכונים כוללת נכונה ומוצגת בפני הנהלת החטיבה לניהול סיכונים על ידי פורטל מתקדם, המרכז את כל המידע הנדרש. "כשחיפשנו פורטל ניהול סיכונים, בחרנו בפתרון של סאס, שהגיע עם הפתרון הכולל של ניהול תיק אשראי ודירוגי אשראי. מימוש זה גם היה יעיל ומהיר וגם קישר אותנו עם הידע המתודולוגי המתקדם ביותר דרך סאס".

הצעד הבא: אופטימיזציה של סיכון עבור החזרת הון

"לא בחרנו לנקוט בגישה פסיבית, המרוכזת סביב דרישות הרגולציה בניהול סיכוני האשראי", הוסיף בועז גלינסון. "זאת, משום שהדבר לא מוביל בהכרח לערך מוסף לעסקים. במקום זאת, אנחנו חושבים שמתפקידנו לספק מידע שיסייע לקבל את ההחלטות הנכונות עסקית. אנליטיקת ניהול סיכונים חייבת להיות אינטגרטיבית עם העסקים", הסביר גלינסון. "שיעור חשוב שיש ללמוד ממשבר האשראי הינו, שניהול סיכוני האשראי צריך להיות מסוגל לענות על שאלות שמעלים מנהלי מסחר בכירים, ולא להישאר בשולי הפעילות".