החיים על פי האלגוריתמים

עלינו לחשוב מחדש על תפקידה של המתמטיקה בת-זמננו – לא רק מתמטיקה פיננסית, אלא מתמטיקה בכללותה. על המעבר שלה ממשהו שאנו מסיקים וגוזרים מהעולם למשהו שבעצם מתחיל לעצב את העולם – זה שסביבנו וזה שבתוכנו.

באופן ספציפי אלה האלגוריתמים, שהם בעצם המתמטיקה שמשמשת את המחשבים כדי לקבל החלטות. הם רוכשים יכולת הבחנה לגבי האמת, מכיוון שהם חוזרים על עצמם שוב ושוב. הם מתאבנים ומסתיידים, והם הופכים לממשיים.

איך מגלים מטוסי חמקן?

כדי להבין זאת, צריך להבין קצת איך החמקן פועל. באופן פשטני – אבל עקרונית, אי-אפשר סתם להעביר אות מכ"מ דרך 156 טון פלדה הנמצאת בשמיים. הוא לא יכול להיעלם סתם ככה.

אבל אם לוקחים את הדבר הענק הזה, והופכים אותו למיליוני דברים קטנים – משהו כמו להקת ציפורים – אז המכ"מ שמחפש אותו צריך להיות מסוגל להבחין בכל להקת ציפורים שבשמיים. ולמכ"מ, זו באמת משימה קשה. לכן לא משתמשים במכ"מ, אלא בונים "קופסה שחורה" שמחפשת אותות חשמליים, תקשורת אלקטרונית. בכל פעם שמזהים להקת ציפורים שיש אצלה תקשורת אלקטרונית, קרוב לוודאי שזה קשור לאמריקנים.

"קופסה שחורה" בשירותים פיננסיים

כיום ישנם כ-2,000 פיזיקאים בוול-סטריט. מהי הקופסה השחורה של וול-סטריט?  בעצם זה נקרא מסחר קופסה שחורה. ולפעמים הוא נקרא גם Algo Trade – מסחר אלגוריתמי.

מסחר אלגוריתמי התפתח בחלקו בגלל שלסוחרים ממוסדים יש את אותן הבעיות שיש לחיל-האוויר האמריקני, והיא שהם מעבירים פוזיציות, הם מעבירים כמות של מיליון מניות דרך השוק. ואם הם עושים זאת בבת-אחת, זה כמו לשחק פוקר ולהמר על הכל. זה כמו לגלות את הקלפים שלך. ולכן עליהם למצוא דרך, והם משתמשים באלגוריתמים כדי לבצע זאת, לשבור דבר אחד גדול למיליון העברות קטנות.

הקסם והפחד בכך שאותה מתמטיקה שמשמשת לשבירת הדבר הגדול למיליון חלקים קטנים – ניתן להשתמש בה למציאת מיליון דברים קטנים ולחברם ביחד ולגלות מה באמת מתרחש בשוק.

כפתור אדום האומר "עצור"

אז אם ברצונכם לקבל תמונה על מה שמתרחש בבורסה ממש עכשיו, אפשר לדמות קבוצת אלגוריתמים המתוכנתים להסתתר, וקבוצה אחרת של כאלה המתוכנתים למצוא אותם ולפעול. כל זה נפלא והכל בסדר. אבל זה מהווה 70% מבורסת ארצות הברית. 70% ממערכת מתפקדת שהייתה ידועה בעבר כפנסיה שלנו והמשכנתא שלנו.

אז מה יכול היה להשתבש? מה שהשתבש הוא שב-2010, 9% משוק המניות נעלמו תוך חמש דקות, במה שנקרא Flash Crash של 2:45. ככה פתאום, 9% פשוט נעלמו, ואף אחד עד היום אפילו לא יודע מה קרה, מאחר ואף אחד לא הזמין או ביקש לעשות זאת. לאיש לא הייתה שליטה על מה שקורה בפועל. כל מה שהיה להם זה רק צג מול עיניהם שעליו רצים מספרים וכפתור אדום האומר "עצור".

זהו העניין, אנו כותבים דברים שאנו כבר לא מסוגלים יותר לקרוא. יצרנו משהו בלתי-קריא. ואיבדנו את התחושה לגבי מה שבעצם קורה בעולם הזה שיצרנו, ואנחנו מתחילים להתקדם.

יש חברה בבוסטון בשם נאנקס (Nanex), הם משתמשים במתמטיקה, והם מגיעים לכל נתוני השוק והם מוצאים לפעמים חלק מהאלגוריתמים הללו. כאשר הם מוצאים אותם, הם עושים מה שתמיד עשינו כאשר עמדנו מול כמויות אדירות של נתונים שאיננו מבינים – הם נותנים לזה שם ויוצרים סיפור. כמו: ה"סכין", ה"קרנבל", ה"מערבל הבוסטוני", "דמדומים".

איפה עוד ניתן למצוא אלגוריתמים

אלגוריתמים כאלה אינם מאכלסים רק את שוק המניות. ניתן למצוא כאלה בכל מקום שמחפשים אותם, ברגע שלומדים כיצד לאתרם. ניתן למצוא כאלה באמזון (Amazon): ספר "שיווק הזבובים", מחירו התחיל ב-1.7 מיליון דולר. כמה שעות אחר-כך, מחירו עלה ל-23.6 מיליון דולר, לא כולל דמי משלוח. והשאלה היא: אם אף אחד לא קנה או מכר משהו, אז מה קרה כאן?

רואים התנהגות כזו באמזון באותה ודאות שרואים אותה בוול-סטריט. כאשר רואים התנהגות כזו, זו העדות לסתירות בין אלגוריתמים הנעולים בלולאות של האחד בשני, ללא השגחת אדם, ללא בוגר אחראי שיאמר – "1.7 מיליון זה יותר מדי".

וכמו באמזון, כך גם בנטפליקס (Netflix) שהשתמשה בכמה אלגוריתמים שונים במשך השנים שקבעו בסופו של דבר, 60% של איזה סרטים יושכרו. כך שחלק אחד של התוכנית המחזיק בדימוי אחד מסוים עלינו, אחראי ל-60% מהסרטים הללו.

והם נמצאים גם בבתינו; אלה הם שני אלגוריתמים המתחרים על הסלון. אלה הם שני רובוטי-ניקוי שונים הנושאים עימם שתי תפיסות שונות לחלוטין על מה זה ניקוי. וניתן לראות זאת בהילוך איטי כאשר מצמידים להם פנסים. והם מהווים מן ארכיטקטים חשאיים בחדר השינה שלנו. והרעיון שהארכיטקט עצמו כפוף לאופטימיזציה אלגוריתמית כבר אינו דמיוני. הוא ממשי ביותר ומתקיים סביבנו.

אנו חשים בהם כאשר אנו נעולים בתא-מתכת, מעלית מהסוג חדש. אלו מעליות בהן צריך ללחוץ על הקומה שרוצים להגיע אליה לפני שנכנסים למעלית. והיא משתמשת באלגוריתם הנקרא Bin Packing. נגמרו השטויות האלה של לתת לכל אחד להיכנס לכל מעלית שבא לו. כל מי שרוצה להגיע לקומה העשירית, ייכנס למעלית 2, וכל מי שרוצה להגיע לקומה השלישית, ייכנס למעלית 5.

אבל הבעיה עם זה היא שאנשים חוששים. אנשים נכנסים לחרדה. ורואים מדוע. זה בגלל שהמעלית חסרה אמצעים מאוד חשובים, כמו הכפתורים. כמו אלה שאנשים משתמשים. כל מה שיש עכשיו זה המספר שנע מעלה-מטה והכפתור האדום הנותן פקודה לעצור.

אחזור ברשותכם לוול-סטריט, מאחר והאלגוריתמים בוול-סטריט תלויים בתכונה אחת המעפילה על השאר, שזו מהירות. והם פועלים במילי-שניות או מיקרו שניות.

ורק כדי לתת לכם מושג מה זה מיקרו-שניה, לוקח לנו 500 אלף מיקרו-שניות רק כדי להקליק על עכבר. אבל אם אתה אלגוריתם בוול-סטריט ואתה מפגר בחמש מיקרו-שניות מאחור, אתה נחשב למפסידן. לכן אם הייתם אלגוריתם, הייתם מחפשים מבנה גורד-שחקים, זורקים את כל הריהוט ואת כל האביזרים לשימוש אדם, ומשאירים רק פלדות ברצפה כדי להתכונן למדפי שרתים העומדים להיכנס – כל זה כדי שאלגוריתמים יוכלו להתקרב עוד לאינטרנט.

אנו בונים ניב של מכונות.  כמה רחוק אפשר לקחת את זה?

ניתן לקחת זאת ממש, ממש רחוק.