בנק לאומי הטמיע פלטפורמה לניהול סיכונים של SAS

בנק לאומי הודיע במסגרת כנס SAS העולמי, כי ביצע פרויקט להטמעת פלטפורמת SAS לניהול סיכונים, על מנת לממש את האסטרטגיה של התמקדות בפלחים בעלי סיכון נמוך ותשואה גבוהה. מטרת הבנק הינה לשמר יחס הון של 14%-14.5%

על פי הבנק, במשך תקופה של חמש שנים (עד אוגוסט 2010) השיגו התשואות שלו 16% יותר מאשר אינדקס הבנקים של הבורסה בתל אביב. לדבריו, פיתוח גישה אפקטיבית לניהול סיכוני אשראי בשילוב עם ניהול פרוטפוליו הינם בין המרכיבים הקריטיים להצלחה.

במסגרת הפרויקט, החל בנק לאומי לנהל את פרופיל הסיכון של הפורטפוליו המסחרי ושל פורטפוליו האשראי העסקי שלו. מהבנק נמסר, כי ריכוז של סיכוני האשראי (כלומר, פרופיל הסיכון של קבוצה מקושרת של חייבים) יכול להוביל להשפעה גדולה על הפורטפוליו הכולל שלו.

הנהלת הבנק אף החליטה לפתח מתודולוגיה עצמאית עבור ניהול סיכוני האשראי העסקי והתאגידי, באמצעות ארכיטקטורת סיכונים מתקדמת שתוכננה במיוחד על מנת לתמוך במהלך.

על מנת לענות לצורך בבסיס נתונים עוצמתי אחד לניהול הסיכונים, פרש הבנק את מודל הנתונים של SAS DDS, המבטיח אחידות בזרימתם. נתונים המתעדכנים או מרועננים על ידי פונקציה אחת מוכנים מיידית לשימוש על ידי כל שאר הפונקציות והמידע עובר אופטימיזציה באופן קבוע.

בנק לאומי אף פיתח במסגרת הפרויקט מעבדה לבניית מודלים, סטטיסטיים המפיקים את מדדי הסיכון, כגון: סיכויי אי עמידה בהחזרים (PD – ר"ת probability of default), הפסדי אשראי (LGD – ר"ת loss given default) וחשיפה לאי החזר (EAD – ר"ת exposure at default). מדדים אלה מוזנים למודל סיכוני האשראי, המבוסס על 20 סוגים של שאלוני דירוג אשראי ושלושה מתווי זרימה לעבודה. כך הם מאפשרים למנהלי האשראי לעקוב אחר תהליך הדירוג בצורה מובנית ולהכניס מדדים, כמו: מדד סיכוני המגזר, המסופק על ידי המחלקה הכלכלית בבנק לאומי. כל שאלון מלא משקף את סיכויי אי העמידה בהחזרים עבור לווה מסוים. תכונה נוספת של פתרון ה-SAS היא שהבנק יכול לעבד מחדש את שאלון סיכוני האשראי ולקבל ניתוח חדש של סיכויי אי העמידה בהחזרים במידה שהסיכון המגזרי, היחסים הכלכליים או כל תחזית אחרת משתנה.

הצעד הבא: אופטימיזציה של סיכון עבור החזרת הון

"לא בחרנו לנקוט בגישה פסיבית, המרוכזת סביב דרישות הרגולציה בניהול סיכוני האשראי", אמר בועז גלינסון, ראש קבוצת המודלים והמדידות לסיכוני אשראי בבנק לאומי. "זאת, משום שהדבר לא מוביל בהכרח לערך מוסף לעסקים. במקום זאת, אנחנו רואים כתפקידנו לספק מידע שיסייע לעשות את ההחלטות הנכונות עסקית".

לדברי גלינסון, אנליטיקת ניהול סיכונים חייבת להיות אינטגרטיבית עם העסקים. הוא אמר, כי שיעור חשוב שיש ללמוד ממשבר האשראי הינו שניהול סיכוני האשראי צריך להיות מסוגל לענות על שאלות שמעלים מנהלי מסחר בכירים, ולא להישאר בשולי הפעילות.

"לא קיימת בשוק מערכת המסוגלת לענות על כל דרישות העסקים הייחודיות עבור שילוב של דירוג אשראי וניהול פורטפוליו", הוסיף גלינסון. "הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר על הצרכים היחודיים של ארגון כמו בנק לאומי". לדבריו, "בהינתן המצב הזה, שלב התכנון היה קריטי בחשיבותו על מנת להתוות את הדרישות שיבטיחו כי לא נחמיץ מאום בשלב היישום. בנק לאומי ביקש להתקשר עם ספק שהיה יותר מאשר ספק תוכנה, אלא גם שותף בעל נסיון עשיר בבניית פתרון בהתאמה מטבית עבור ניהול סיכוני אשראי. דרישה נוספת, בעלת חשיבות דומה, הייתה לבנות בסיס נתונים אחד לסיכוני אשראי, אשר יתמוך בכל הפונקציות של מערכת ניהול סיכוני האשראי". "שני קריטריונים אלו הצביעו על SAS כשותף הנבחר", סיכם.

הצעד הגדול הבא עבור בנק לאומי הינו לבצע מודל אופטימיזציה של הסיכון עבור החזרת על ההון (RAROC). "הפתרון האינטגרטיבי מאפשר לבנק לנהל את בסיס ה-RAROC, מהלך המוביל למדיניות החלטות איכותית יותר לאישורי הלוואות, ומבטיח כי התמורה הינה עקבית ומותאמת לרמת הסיכון, וכך מגדילה את התמורות האמיתיות," אמר גלינסון.